风帕克风机有限公司

风帕克风机;透浦式鼓风机;台湾中压风机;环保处理;粉尘处理机...
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风帕克风机有限公司

张云蕾 (先生)

经营模式: 生产型

主营业务: 风帕克风机;透浦式鼓

所在地区: 上海市-松江区-九亭镇

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风帕克风机有限公司(上海利楷机电设备有限公司)专业从事高科技的各种工业鼓风机与减速机的销售。近年来肩负着顾客们对产品质量与价格的追求,实现效率的最大化和提供广泛的技术资源等方面做着不懈的努力。 公司奉行品质第一、顾客满意的经营理念,不断吸纳专业人才,使得公司始终拥有一批掌握业界高端技术的科技人才。公司以积极务实的作风,借鉴各种先进的管理经验,不断引进国外先进设备实现自我完善,建立起良好的企业文化。目前产品有两大系列,风帕克风机系列有2HB高压鼓风机系列,4HB高压鼓风机系列,CX透浦式鼓风机系列,TB透浦式鼓风机系列,HTB透浦式鼓风机系列,FAB/FABR 斜齿系列、FAD/FADR中空斜齿系列、FABZ 直齿系列、FPG/FPGA 直齿系列等。客户的服务和技术选型,同时在上海有大量的库存备货来满足市场的需求, 配备选型工程师数名,
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英大现金宝:2021年半年度报告
发布时间:2021-11-26

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月26日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15

  7.8期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.............51

  投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投

  投资策略 本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率预测,在保证基金资

  风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场

  基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相

  等。(2)本基金无持有人认购\申购或交易基金的各项费用。(3)本基金收益分配按日结转份

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准

  英大基金管理有限公司(简称“英大基金”)成立于2012年,注册资本金14.16亿元,是国

  网英大国际控股集团有限公司的全资子公司,实际控制人为国家电网有限公司。股东综合实力突

  出,业务资源丰富。英大基金依托股东优势,坚持市场化发展方向,定位于“特色型、专业化、

  精品类、新一流”基金公司,深耕电力能源行业,稳步开拓市场业务,致力于为客户提供卓越的

  自2019年实施战略转型以来,英大基金成功迈入发展快车道,2020年末管理资产规模459

  亿元,年增长247%,行业排名跃升31位。主动管理能力与业务规模同步提升,依托高效的决策

  机制、专业的投研团队、严谨的风控体系,力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专

  业财富管理公司。2020年获评新浪财经“最具成长基金公司”金麒麟奖、东方财富风云榜“最具

  截至2021年6月30日,本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发

  起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵

  活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合

  型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、

  英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债

  券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金共13只开放式证券投资基金,同时,管理

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英

  大现金宝货币市场基金基金合同》《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定,以取信于市场、

  取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理

  人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英

  大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控

  等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组

  本报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

  证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

  2021年上半年,市场对宏观环境的预期出现了几次较为明显的转变,债券市场波动较大,收

  益率先上后下呈倒V型。年初资金面延续永煤违约后的宽松状态,但1月末资金面收紧,春节期

  间海外大宗商品价格、美债收益率大幅上行,市场开始担忧输入性通胀压力,国内债券收益率明

  显上行。3月两会对经济增长目标定调较为保守,结构性紧信用背景下,3-5月存量社融同比增速

  显著下行,制造业PMI开始小幅走弱;央行表示输入性通胀总体可控,市场对资金面收紧的预期

  消除。在资金面宽松和基本面走弱的背景下,债券各期限收益率均明显下行。5、6月,地方债发

  报告期内,本基金根据货币市场松紧程度和持有人结构对产品的持仓结构进行动态调整,在

  银行存款、同业存单、信用债和回购之间灵活调整配置比例,保持产品流动性的同时,收益较为

  本报告期英大现金宝A的基金份额净值收益率为1.2027%,本报告期英大现金宝B的基金份

  展望2021年三季度,地方债发行的放量以及MLF到期量的上升会对资金面形成一定扰动,资

  金利率仍会围绕政策利率中枢波动,但波幅大概率较二季度有所提升。结构性紧信用的效果已经

  逐步显现,关注房地产投资和出口的边际变化,以及可能的逆周期政策对冲。组合策略方面,本

  基金会更加关注资金面的变化,动态调整仓位和久期,在保持流动性的基础上做出稳定收益。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

  及中国证监会相关规定和基金合同的约定,基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基

  金管理人完成估值后,将估值结果以电子形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估

  值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人,由基

  金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会

  本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由公司总经理担任担任;成员包括督察长、

  投资总监、运营分管领导及基金运营部、监察稽核部、风险管理部的负责人及其他根据议题需要

  指定的相关人员;委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有

  专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议,但不介入基金日常估

  本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金份额采用每日分

  配,按日结转的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金

  法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的

  基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

  注:报告截止日2021年6月30日,基金份额总额26,106,266,837.98份,其中英大现金宝A基

  英大现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中

  国证监会”)证监许可[2014]927号《关于核准英大现金宝货币市场基金募集的批复》核准,由英

  大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金

  合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利

  息共募集361,961,464.66元,已经瑞华会计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案,

  《英大现金宝货币市场基金基金合同》于2014年12月10日正式生效,基金合同生效日的基金份

  额总额为361,983,745.08份,本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司,基金托管人为中国

  建设银行股份有限公司。本基金自2020年6月19日起增设B类基金份额,A、B两类基金份额单

  独设置基金代码,设定不同的销售服务费率并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》的有关规

  定,本基金投资于货币市场工具,主要包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存

  单和通知存款、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的央行

  票据和债券回购、短期融资券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货

  币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适

  本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁

  布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布

  协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务

  状况及2021年1月1日起至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  此外,本财务报表在所有重大方面符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3

  本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止,本期财务报表的实际编制期间为2021

  本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币

  本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可

  供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资

  产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

  本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公

  允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。

  在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入

  当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或

  (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价

  (3)除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按

  (2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

  (3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

  金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:

  金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。

  公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项

  本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据企业会计准则的规定采用在当前

  存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则

  规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近

  交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足

  证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。

  与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术

  中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有

  者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资

  对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

  持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无

  法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

  如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的

  金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,

  (1)本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎

  回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括

  债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代

  缴的个人所得税(如适用)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性

  还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提

  买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占

  用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线费用的确认和计量

  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方

  卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实

  际占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

  本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益;

  如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。

  同一类别基金每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基

  金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金以份额面

  值1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,份额采用每日分配、按日结转的方

  式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

  通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、

  国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

  [2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有

  关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证

  交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008

  年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税

  [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文

  《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关

  于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构

  同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅

  助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

  知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,

  (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。

  (2)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点,

  建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改

  为缴纳增值税。2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品基

  金过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征

  收率缴纳增值税。对资管产品基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴

  纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、

  地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值

  (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,

  (4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴

  20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个

  人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳

  税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限

  超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收

  入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减

  (5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (7)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金

  管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

  注:本报告期末(2021年6月30日),本基金未持有衍生金融资产/负债。

  注:本报告期末(2021年6月30日),本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

  注:本表涉及报告期内未分配利润的变动项目中,如为利润减少或亏损,以-号填列。

  注:本报告期(2021年1月1日至2021年6月30日),本基金无股票投资收益——买卖股票差

  注:本报告期(2021年1月1日至2021年6月30日)无债券投资收益——赎回差价收入。

  注:本报告期(2021年1月1日至2021年6月30日)无债券投资收益——申购差价收入。

  截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

  6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:1.国网英大国际控股集团有限公司控股子公司包括国网国际融资租赁有限公司、英大国际信

  托有限责任公司、英大证券有限责任公司、英大泰和财产保险股份有限公司、英大泰和人寿保险

  注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至

  ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。

  ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活

  动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支

  注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.09%的年费率计提,逐日累计至每

  ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.09%/当年天数。

  注:本报告期本基金的年销售服务费率为A类基金份额的年销售服务费率为0.01%,B类基金份额

  英大现金宝A日基金销售服务费=前一日A基金资产净值×0.01%/当年天数

  英大现金宝B日基金销售服务费=前一日B基金资产净值×0.25%/当年天数

  注:本报告期及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  注:截至2021年6月30日,基金管理人运用风险准备金投资本基金122,999,265.82份。

  6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算

  注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限

  责任公司的结算备付金和存出保证金,于20201年6月30日的相关余额为人民币0.00元。

  注:本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

  注:根据中国证监会相关规定,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下

  配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票

  为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁

  定的,锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会

  规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券

  注:本基金本报告期末(2021年6月30日)未持有需披露的暂时停牌股票。

  本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动性风险、市场风

  本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由

  风险控制委员会、督察长、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管

  理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资

  总监、投资决策委员会和风险控制委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。?

  本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。

  本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本

  基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常

  的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

  出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在

  本基金的托管行中国建设银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投

  资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金通过信用分析团队建

  立了内部评级体系,对发行人及债券投资进行内部评级,建立债券投资库,同时追踪持仓债券发

  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

  因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评

  注:短期信用评级(同业存单的主体评级)由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券

  注:本基金于本报告期及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

  注:本基金于本报告期及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

  风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

  所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

  密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之匹配。本基金的基金管理人

  在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎

  针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

  本基金所持有的证券均在银行间本币市场交易,因此,除在附注7.4.12中列示的部分基金资

  产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金

  融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式

  证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

  本基金的基金管理人采用监控基金流动性受限资产比例、持仓集中度等指标进行持续的监测和分

  一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存

  续期限在每个交易日均不得超过240天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对

  流动性需求;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资

  组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中

  现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产

  净值的比例合计不得低于20%;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%

  时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天,平均剩余存续期在每个交易

  日均不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日

  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的

  基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本

  基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与

  债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市

  本基金所持部分证券在银行间同业市场及证券交易所市场交易,部分基金资产流通暂时受限

  制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

  利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投

  资于银行间市场和证券交易所市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过影子定价机

  制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作仍然存

  在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

  注:本表所示为本基金资产及负债的帐面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

  外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券,所面

  临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券

  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,

  结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分

  析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观

  环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

  公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入

  第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

  第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;

  于2021年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为

  元,无属于第一层次和第三层次的余额(2020年12月31日:第二层次8,338,432,853.18元,

  2021年,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间

  没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

  对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时

  的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期

  间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于

  其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债,

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例

  7.8期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.0000元。

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其

  7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台,本基金投资的

  前十名证券的发行主体本期除以下情形外,不存在被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一

  平安银行:2021年5月28日因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金

  发放委托贷款,用于承接处置本行其他贷款风险等违法违规事实被中国银保监会处于罚款人民币

  210万元;2021年5月11日因信用卡中心与第三方合作电销实物产品业务存在侵害消费者合法权

  益的行为被中国银保监会消费者权益保护局依法依规进行查处;2020年10月16日因贷款资金管

  兴业银行:2020年9月11,日因违反反洗钱法被央行福州中心支行处以没收违法所得1087.51

  万元,警告,罚款1382.44万元;2020年8月31日因同业投资用途不合规等违法违规实施被中

  国银保监会福建监管局处于没收违法所得6361807.97元,并处以罚款15961807.97元。

  中国农业发展银行:2021年1月29,日因未办理建筑工程施工许可证进行建设,乌审旗住房

  和城乡建设局依据《建筑工程施工许可管理办法》第十二条给与中国农业发展银行乌审旗支行罚

  注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采

  用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总

  注:上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的

  分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金

  本报告期内,英大基金管理有限公司于2021年2月27日发布公告,自2021年2月25日起,

  本报告期内,英大基金管理有限公司于2021年6月17日发布公告,自2021年06月15日

  本报告期内,本基金管理人无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  注:根据中国证监会的有关规定,公司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、

  持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回,中小

  当高比例投资者大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致

  高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。

  高比例投资者赎回后,可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与

  当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对重大事

  投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费